سرمایه­گذاری در بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. این اطلاعات شامل شناخت شرکت­ها و سهام­های مختلف و بررسی عملکرد در طی دوران فعالیت آن­ها می­باشد  و برای دست یافتن به سرمایه­گذاری سود­آور که هدف هر سرمایه­گذاری است، انتخاب بهترین سهام­ها نقش مهمی دارد. اما تجزیه و تحلیل این مهم به علت وجود متغیر­های فراوان و تأثیر­گذار، پیچیدگی کار را دو چندان می­کند. در این مقاله، سعی شده است برخی از این عوامل مؤثر در انتخاب بهینه سبد سهام و اولویت سرمایه­گذران را با در نظر گرفتن ارتباط بین عوامل و رتبه­بندی آن­ها با استفاده از تکنیک­های دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه­ای شناسایی و بررسی شود.

عوامل در نظر گرفته شده در این مقاله، پس از مرور ادبیات مرتبط و مشاوره با کارشناسان خبره سازمان بورس، شامل معیار­های ریسک، منفعت سرمایه­ای، قابلیت نقد­شوندگی، سود سهام، سهام شناور آزاد، اعتبار اطلاعات سهام، تناسب سهام، نسبت­های مالی و روند بازار به عنوان مهمترین معیار­ها در ترجیح سرمایه­گذاران در انتخاب سهام در نظر گرفته شده است. همچنین برای بررسی این معیارها، گزینه­های سرمایه­گذاری اوراق مشارکت بدون ریسک، سهام صنایع خودرو، صنایع فولاد و صنعت نفت در نظر گرفته شده است. در این مقاله از روش دیمتل جهت ارزیابی و رتبه­بندی فاکتور­ها با در نظر گرفتن ارتباط داخلی بین آن­ها و ترسیم نمودار علت و معلول و از فرآیند تحلیل شبکه­ای جهت رتبه­بندی نهایی گزینه­ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد که فاکتورهای ریسک، روند بازار، اعتبار اطلاعات سهام، منفعت سرمایه­ای و قابلیت نقدشوندگی در گروه فاکتورهای علت و فاکتورهای سود سهام، سهام شناور آزاد، نسبت­های مالی و تناسب سهام در گروه فاکتورهای معلول قرار دارند. رتبه بندی فاکتورها از لحاظ اهمیت و میزان تأثیر در ترجیح سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام به ترتیب ریسک، قابلیت نقدشوندگی، سهام شناور، منفعت سرمایه­ای، اعتبار اطلاعات سهام، روند بازار، سود سهام، تناسب سهام و نسبت­های مالی می­باشد و اولویت­ها به ترتیب صنعت نفت، اوراق مشارکت بدون ریسک، صنعت فولاد و در نهایت صنعت خودرو رتبه بندی می­باشند.