دوره 1، شماره 1 - ( 12-1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 56-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafaria M, Dezfouli Khajehzadeh M. Robust Fuzzy Multi Objective Optimization Model for Portfolio Selection. Journal title 2015; 1 (1) :31-56
URL: http://jde.khu.ac.ir/article-1-26-fa.html
جعفری محمدعلی، خواجه زاده دزفولی مهدی. استفاده از مدل ریاضی بهینه‌سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه. عنوان نشریه. 1393; 1 (1) :31-56

URL: http://jde.khu.ac.ir/article-1-26-fa.html


دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (4811 مشاهده)

مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می­گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پژوهش یک مدل چندهدفه انتخاب سهام در نظر گرفته شده است و با علم به عدم قطعیت داده­های مساله سعی در مدل­سازی مساله مذکور شده است. به طور خاص هدف در این مقاله ارائه مدل چندهدفه استوار – فازی در مدل انتخاب سبد سرمایه­گذاری است. بر همین اساس پس از مطالعه رویکرد بهینه­سازی چندهدفه آرمانی، بهینه­سازی استوار و  بهینه­سازی فازی سبد سرمایه­گذاری، مدل چندهدفه استوار فازی انتخاب سبد سرمایه­گذاری ارائه می­شود و در انتها مدل­ ارائه شده با استفاده از داده­های واقعی در بازه زمانی فروردین 1388 الی اسفند 1392 مورد بررسی قرار گرفته شده­است.  نتایج بدست آمده کارایی روش مطرح شده به لحاظ در نظر گرفتن توام ریسک، بازدهی، مقدار بودجه و سقف سرمایه­گزاری در هر سهم را نشان می­دهد.

متن کامل [PDF 409 kb]   (2340 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/11/10 | پذیرش: 1394/11/11 | انتشار: 1394/11/13

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مهندسی تصمیم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Decision Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb