یکی از ویژگیهای مهم کشورهای صنعتی و توسعه یافته، وجود بازار فعال و پویای پول و سرمایه است. بنابراین سرمایه‌گذاری نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. از اهداف اساسی این کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار می‌باشد. در کنار این از عمده ترین مسائل کشورهای جهان سوم، نبود ساختار مناسب برای سرمایه های افراد و سازمان ها می باشد. امروزه حجم قابل توجهی از کار مدیران سرمایه گذاری و همچنین به طور عموم سرمایه گذاران، ساختن سبد سهام کارآمدی از دارایی هاست که اهداف تقاضا را برآورده سازد. مفاهیم بهینه سازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی درآمده اند. انتشار نظریه انتخاب سبد سهام هری مارکویتیز اصلی ترین و مهم ترین موفقیت در این راستا بود. در این تحقیق از مدل میانگین- واریانس مارکویتز به همراه محدودیت‌های عدد صحیح و همچنین یک رویکرد فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتمBig Bang-Big Crunch برای تشکیل سبد سهام بهره گرفته شده است. الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق با سایر الگوریتمهای فراابتکاری نظیر الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی، ژنتیک و... با استفاده از دادههای سهام شاخص‌های بورس هنگ کنگ، ایران و ژاپن مقایسه شده است و نتایج، حاکی از رقابتی بودن این الگوریتم برای حل مسأله بهینه‌سازی سبد سهام دارند.
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |